报告题目：具有盈余和分布不变性的时齐可接受集一定是基于VaR的

报告人：何雪冬

时间：2017年05月02日 下午3：00

地点：汇贤楼122教室

主办单位：数学科学学院

报告摘要：

   监管者通常希望对公司以及银行进行资本充足率的测试，而一个常见的办法是看公司在一段时间内的资本状况是否在一个监管者可以接受的集合内。这个可接受的集合需要满足盈余不变性，暨该集合不应该依赖于公司股东的盈余，从而达到保护公司债权人利益的目的。我们证明了任何具有盈余和分布不变性的时齐可接受集一定是基于VaR的，暨它一定是那些VaR小于零的资本状况的集合。如果我们把时齐性替换成计价不变性，该结果仍然成立。

个人简介：

   何雪冬教授于2005年在北京大学取得数学与应用数学学士学位，2009年在牛津大学取得金融数学博士学位。在2009年至2015年间，他担任哥伦比亚大学助理教授。2016年至今，他担任香港中文大学副教授。何雪冬教授的研究兴趣包括资产组合与定价，行为金融经济学，以及风险管理。何雪冬教授在多个国际知名杂志上发表文章，包括《管理科学》，《运筹学》，《金融数学》，以及《运筹学中的数学方法》。何雪冬教授现为《运筹学》杂志的副编委。此外，他也参与多个国际大会的组织，譬如运筹学与管理科学协会年会以及工业与应用数学协会下的金融工程与数学大会。